«Маржа банков снижается не из-за РВСР!» К чему привела попытка критиковать Национальный банк

Мы уже привыкли, что каждый месяц банки массово меняют ставки по кредитам и депозитам. С одной стороны — хорошо, когда кредиты дешевеют, с другой — ставки по вкладам почти доходят до уровня инфляции. А банкам постоянно необходимо менять рекламу и перенастраивать программные комплексы — вопросы есть.
 
Белорусские банки обратились к Национальному банку с вопросами применения на практике введенного в марте 2019 года показателя расчетной величины стандартного риска (РВСР). Напомним, этот показатель является индикатором для установки процентных ставок по вкладам (в зависимости от срока их размещения) и кредитам.
 

Появление РВСР связано с введением мер, направленных на ограничение системного риска, создаваемого банками с повышенным риск-аппетитом

 
Банки заявили, что, в целом банковское сообщество признает эффективность проводимых Национальным банком мероприятий, но одновременно замечает:

• новые требования, в том числе — изменение порядка формирования специальных резервов, расчета достаточности капитала — существенно изменили условия формирования рыночных ставок и оказали значительное влияние на условия работы банков, потребовали изменения бизнес-процессов, затрат на автоматизацию, изменения структурных подходов к кредитованию и фондированию банков
• сегодня показатель РВСР определяется на основе фактических средних ставок по кредитам и вкладам по 7 банкам 1 группы системной значимости. Данный подход в определенной мере снижает конкуренцию в банковской системе и ставит банки в неравные условия, поскольку при таком подходе не учитывается, что банки 1 группы системной значимости имеют иную структуру кредитных портфелей и стоимость фондирования, обеспечиваемую за счет обслуживания зарплатных проектов государственных организаций и предприятий, выплат социального характера (пенсии, пособия), доступ к которым для прочих банков ограничен

Кто относится к банкам 1 группы системной значимости?

 
Банки согласны, что для вкладов, в отличие от кредитов, применяется более широкий диапазон установления ставок РВСР, который зависит от типа депозита — отзывной/безотзывной — и сроков его размещения.
 

Что же смущает банки?
 

— Существующий подход по установлению РВСР по вкладам и кредитам в целом повлек снижение процентной маржи, что прямо повышает принимаемый банками процентный риск банковского портфеля и в будущем может повлиять на устойчивость банков в случае реализации кредитных рисков, — заявляют в белорусских кредитно-финансовых учреждениях.  
 
Кроме того, установленная процедура ежемесячного пересмотра РВСР существенно снижает возможности банков по управлению процентным риском, поскольку РВСР является непрогнозируемым, но наиболее существенным фактором процентного риска банковского портфеля!
 
Также проблемы у банков вызывает тот факт, что для оценки превышения процентной ставки по договору над РВСР в случаях, когда условиями кредитного договора предусмотрено применение различных процентных ставок в зависимости от порядка предоставления кредита:

• в наличной
• или в безналичной форме 

— в расчет принимается максимальная годовая процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, независимо от того, какой вид задолженности был фактически сформирован и какой размер процентной ставки фактически применяется по кредиту.

Далее смотрите здесь